Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,7, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Hellweg-Sauerland GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Kapitalmarktforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten stark an

Bedeutung gewonnen. Sowohl auf der theoretischen Seite, als auch im

Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung wurden große Fortschritte

gemacht, um Gestaltungsaufgaben im Bereich der Kapitalanlagen oder der

Risikostreuung besser ausfüllen zu können. Das Wirtschaftsleben wird davon

geprägt wie man sinnvoll Geld anlegen kann, wie sich bei einer Geldanlage

die Renditen entwickeln können und wie hoch das Risiko ausfällt.

Um diesem Thema näher zu kommen, sind im Bereich der empirischen

Kapitalmarktforschung Methoden und Ansätze entwickelt worden, die zur

Bewältigung dieser Aufgaben dienen sollen.

Diese Arbeit soll einen Einblick in die empirische Kapitalmarktforschung

geben und einige Bereichsfelder darstellen. So werden im zweiten Kapitel

zunächst grundlegende Begriffe der Statistik dargestellt, um einen generellen

Einblick in das Thema zu finden. Im dritten Kapitel wird dann konkret

auf einige Bereiche der empirischen Kapitalmarktforschung eingegangen.

Insbesondere stehen hier die Schätzungen, Schätzfehler, Modellfehler,

Schiefe und Kurtosis im Fokus der Arbeit, die im weiteren Verlauf dargestellt

und erläutert werden. Das Fazit fasst die zentralen Punkte dieser Arbeit

zusammen und gibt einen kleinen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

im Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung.